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26.6.2010 par Gilbert Issard.
Il semble que le lobbying des banques, et du G20 aille dans le sens d’une modification importante du texte initial de Bâle. Les banques seraient elles en train de gagner ? En ce qui concerne le capital et le leverage ratio, ce n’est pas sûr. En ce qui concerne la liquidité, c’est plus net.
Le LCR (ratio court terme à 1 mois) va rester, même si les pondérations seront modifiées, et la composition du coussin (buffer) d’actifs sera élargi vraisemblablement. En revanche, le NSFR a du plomb dans l’aile.
On s’orienterait vers le modèle français : un ratio court terme couvrant le périmètre groupe (et non plus social comme le coefficient de liquidité), et une supervision nationale, à l’instar de la méthode avancée de l’arrêté du 5 mai.
En fait, le futur sera vraisemblablement une méthode avancée sur périmètre consolidé à la française, c’est à dire avec des exigences surtout qualitatives de gestion du risque de la liquidité, complété mais une exigence quantitative via un ratio court terme sur base consolidée.
La vision française est donc à mon sens la bonne, via quelques aménagements.
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