Ainsi que je l’indiquais dans un précédent post, la nouvelle réglementation sur le risque de liquidité propose 2 méthodes pour le risque de liquidité :

1. la méthode standard qui est une rénovation de la réglementation CRB 88-01
2. la méthode avancée

La méthode standard est réservée aux petits établissements bancaires, et les principaux groupes français : BNPP, SG, CALYON, etc. devront être en méthode avancée. Le régulateur ne leur laisse pas le choix. Ce n’est pas très étonnant, et tout à fait sain.

Néanmoins, les délais étant courts puisque l’objectif est une mise en oeuvre de la réglementation à fin juin 2001, j’imagine mal les grands groupes être tous prêts sur l’intégralité du périmètre consolidé en méthode avancée (alors que l’ancienne réglementation ne portait que sur le périmètre social).

Un passage par la méthode standard me semble inévitable, ne serait ce que pour avoir une base de comparaison et un point de référence avec l’ancien ratio.